Seminář bude zaměřen na odhad stavu diskrétních dynamických stochastických systémů využitím měřených dat. Tento problém zahrnuje optimální odhad neznámých parametrů, odhad neznámých náhodných veličin i odhad stochastických procesů. Cílem bude představit teorii odhadu od klasických přístupů, přes návrh lineárních filtrů a prediktorů v časové oblasti až po syntézu nelineárních filtrů potřebných pro odhad stavu nelineárních stochastických systémů v reálném čase. Základním nástrojem pro využití apriorní a aposteriorní informace bude bayesovský přístup. Formulace a řešení úlohy odhadu stavu je potřebné v oblasti automatického řízení, v úlohách sledování, navigace, zpracování signálů, v technické i netechnické sféře. Zpracování informace v podmínkách neurčitosti patří k základním kybernetickým úlohám.

Seminář bude rozdělen do částí, které se budou věnovat zejména:

• Problém odhadu
• Modelování a odhad
• Klasická teorie odhadu
• Bayesovský přístup
• Lineární filtrace
• Základy nelineární filtrace

Registrace na tuto akci již byla ukončena.